PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCOR и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOR и SCCR


2026 (YTD)2025
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
-0.39%6.56%
SCCR
Schwab Core Bond ETF
0.25%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SCCR с доходностью 0.25%.


FCOR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.95%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
3.11%

SCCR

1 день
0.63%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Corporate Bond ETF

Schwab Core Bond ETF

Сравнение комиссий FCOR и SCCR

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.


Доходность на риск

FCOR vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCORSCCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.03

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.61

-0.31

FCOR vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCORSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.35

-0.93

Корреляция

Корреляция между FCOR и SCCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и SCCR

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SCCR в 4.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.52%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
SCCR
Schwab Core Bond ETF
4.69%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и SCCR

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и SCCR.


Загрузка...

Показатели просадок


FCORSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-2.67%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.67%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.63%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-0.63%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и SCCR

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Schwab Core Bond ETF (SCCR) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCORSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.69%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.52%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

4.35%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

4.46%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

4.46%

+2.66%