PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOR с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOR с SCCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) and SCCR (Schwab Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity, while SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, FCOR returned 6.06% vs 6.10% for SCCR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCOR charges 0.36%/yr vs 0.16%/yr for SCCR.

Доходность

Сравнение доходности FCOR и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SCCR с доходностью 0.32%.

FCOR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.06%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.89%

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOR и SCCR

2026 (YTD)2025
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		0.48%6.56%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%

Correlation

The correlation between FCOR and SCCR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between FCOR and SCCR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с FCOR:
FCOR с FCBFXFCOR с FBNDFCOR с VCITFCOR с FLDRFCOR с LQDFCOR с FBNDXFCOR с LQDS.L
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH

Доходность на риск

FCOR vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCORSCCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.46

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

6.58

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOR vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCORSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.20

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FCOR и SCCR

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и SCCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCORSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-2.81%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.81%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.56%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.76%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и SCCR

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Schwab Core Bond ETF (SCCR) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCORSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.28%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.70%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.75%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

4.38%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

4.38%

+2.72%

Сравнение комиссий FCOR и SCCR

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и SCCR

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SCCR в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		4.55%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOR and SCCR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOR has higher volatility (1.61%) compared to SCCR (1.28%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs SCCR's -2.81%.

On 1-year performance, SCCR leads with 6.10% vs 6.06% for FCOR. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SCCR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 6.10% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.55% for FCOR.

FCOR is categorized as Corporate Bonds, while SCCR is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.16% for SCCR.

SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOR и SCCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор