PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCOM is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, FCOM returned 7.42%/yr vs 13.17%/yr for RFDA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between FCOM and RFDA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.70

The correlation between FCOM and RFDA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и RFDA

Секторы
FCOM
RFDA

Коммуникационные услуги

98.5%
8.8%

Технологии

1.2%
19.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
7.0%

Недвижимость

0.1%
5.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
RFDA
8.8%

Технологии

FCOM
1.2%
RFDA
19.9%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
RFDA
7.0%

Недвижимость

FCOM
0.1%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

FCOM

-

RFDA
1.8%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

RFDA
7.6%

Энергетика

FCOM

-

RFDA
12.5%

Финансовые услуги

FCOM

-

RFDA
14.7%

Здравоохранение

FCOM

-

RFDA
8.8%

Промышленность

FCOM

-

RFDA
8.9%

Коммунальные услуги

FCOM

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

FCOM vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.55

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.52

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.44

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

19.87

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.55

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FCOM и RFDA

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-34.60%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-5.45%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-19.35%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-19.35%

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-0.92%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.74%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.49%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и RFDA

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.66%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.47%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

11.64%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

15.73%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.85%

+4.11%

Сравнение комиссий FCOM и RFDA

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и RFDA

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and RFDA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (4.24%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.17% vs 7.42% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.17% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.94% for FCOM.

They also come from different issuers: Fidelity and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор