Сравнение FCNVX с FAPGX

С начала года, FCNVX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 0.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FCNVX, и FAPGX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPGX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCNVX и FAPGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FAPGX в 4.54%

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FAPGX.

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.