Сравнение FAPGX с FSHBX
FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - FAPGX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FAPGX returned 4.91%/yr vs 4.78%/yr for FSHBX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPGX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.
Доходность
Сравнение доходности FAPGX и FSHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPGX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 0.56%.
FAPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSHBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам FAPGX и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 1.39% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.56% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -1.27% |
Correlation
The correlation between FAPGX and FSHBX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between FAPGX and FSHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPGX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
FAPGX
FSHBX
Сравнение FAPGX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPGX | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.24 | 1.46 | +1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.05 | 3.21 | +10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.52 | 12.12 | +52.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPGX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.91 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.88 | 1.49 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок FAPGX и FSHBX
Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и FSHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPGX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -8.80% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -1.17% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -1.17% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.04% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.31% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPGX и FSHBX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPGX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.64% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.43% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.21% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.86% | -0.79% |
Сравнение комиссий FAPGX и FSHBX
FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPGX и FSHBX
Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FSHBX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.63% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.17% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FAPGX and FSHBX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHBX has higher volatility (0.64%) compared to FAPGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FAPGX dropped -0.49% vs FSHBX's -8.80%.
FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPGX и FSHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор