PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPGX с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPGX с FDLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both funds - FAPGX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Over the past 3 years, FAPGX returned 4.91%/yr vs 14.30%/yr for FDLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FAPGX charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности FAPGX и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPGX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 5.00%.

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPGX и FDLO

2026 (YTD)2025202420232022
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		1.39%4.57%5.32%5.28%0.57%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-6.23%

Correlation

The correlation between FAPGX and FDLO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FMUNFAPGX с FSHBXFAPGX с FXNAXFAPGX с FHIFXFAPGX с FCNVXFAPGX с TFLOFAPGX с FSELX
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

FAPGX vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPGX c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPGXFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
1.74

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.70
2.48

+7.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.24

1.31

+1.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.05

2.13

+11.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.52

9.30

+55.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPGX vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPGXFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.74

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.83

+3.05

Просадки

Сравнение просадок FAPGX и FDLO

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPGXFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-34.35%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-7.13%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-13.68%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-3.38%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.63%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPGX и FDLO

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPGXFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.91%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

6.41%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

8.75%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

13.07%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

15.50%

-14.43%

Сравнение комиссий FAPGX и FDLO

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPGX и FDLO

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.63%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FAPGX and FDLO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to FAPGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FAPGX dropped -0.49% vs FDLO's -34.35%.

FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPGX и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор