PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPGX с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPGX с FDLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPGX и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPGX и FDLO

2026 (YTD)2025202420232022
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		0.49%4.57%5.32%5.28%0.57%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%16.38%-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, FAPGX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.92%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FXNAXFAPGX с FSHBXFAPGX с FMUNFAPGX с FHIFXFAPGX с TFLOFAPGX с FCNVXFAPGX с FTABX
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMIL

Сравнение комиссий FAPGX и FDLO

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Доходность на риск

FAPGX vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPGX c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPGXFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.63

+2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.39

0.99

+7.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.15

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.12

0.82

+13.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

56.83

3.92

+52.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPGX vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPGXFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.63

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.87

0.78

+3.08

Корреляция

Корреляция между FAPGX и FDLO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPGX и FDLO

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDLO в 1.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.26%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FAPGX и FDLO

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и FDLO.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPGXFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-34.35%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-10.53%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.06%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-3.42%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.21%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPGX и FDLO

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPGXFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

3.48%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

6.73%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

13.61%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

13.12%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

15.60%

-14.54%