PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с VIGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCNTX returned 18.01%/yr vs 18.28%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNTX имеют среднегодовую доходность 18.01%, а акции VIGIX немного впереди с 18.28%.

FCNTX

1 день
-2.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.74%
1 год
22.83%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.01%

VIGIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.44%
1 год
22.60%
3 года*
23.62%
5 лет*
13.39%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		5.75%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between FCNTX and VIGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г.

0.94

The correlation between FCNTX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и VIGIX

Секторы
FCNTX
VIGIX

Технологии

25.5%
56.4%

Коммуникационные услуги

20.8%
16.0%

Финансовые услуги

15.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.6%

Здравоохранение

7.4%
4.6%

Промышленность

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Энергетика

1.6%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Технологии

FCNTX
25.5%
VIGIX
56.4%

Коммуникационные услуги

FCNTX
20.8%
VIGIX
16.0%

Финансовые услуги

FCNTX
15.5%
VIGIX
4.0%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.3%
VIGIX
11.6%

Здравоохранение

FCNTX
7.4%
VIGIX
4.6%

Промышленность

FCNTX
5.8%
VIGIX
3.5%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.0%
VIGIX
1.3%

Коммунальные услуги

FCNTX
1.8%
VIGIX
0.7%

Сырьевые материалы

FCNTX
1.7%
VIGIX
0.6%

Энергетика

FCNTX
1.6%
VIGIX
0.3%

Недвижимость

FCNTX
0.3%
VIGIX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

FCNTX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.43

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.97

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

5.01

+3.96

FCNTX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и VIGIX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-56.95%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.51%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-23.03%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-35.62%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-35.62%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.85%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-16.25%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.80%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и VIGIX

Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.33% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.58%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.37%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.89%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.49%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

21.67%

-1.91%

Сравнение комиссий FCNTX и VIGIX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и VIGIX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and VIGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.58%) compared to FCNTX (6.33%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs VIGIX's -56.95%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор