PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Over the past 5 years, FCNTX returned 14.41%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%1.48%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between FCNTX and JQUA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between FCNTX and JQUA shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCNTX и JQUA

Секторы
FCNTX
JQUA

Технологии

27.0%
42.9%

Коммуникационные услуги

21.2%
5.5%

Финансовые услуги

13.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

9.2%
7.1%

Промышленность

8.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Энергетика

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.1%
0.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.1%

Технологии

FCNTX
27.0%
JQUA
42.9%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
JQUA
5.5%

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
JQUA
10.0%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
JQUA
9.1%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
JQUA
7.1%

Промышленность

FCNTX
8.6%
JQUA
7.4%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
JQUA
5.2%

Энергетика

FCNTX
3.6%
JQUA
3.1%

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
JQUA
0.8%

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
JQUA
2.1%

Недвижимость

FCNTX
0.1%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

FCNTX vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.44

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.87

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

11.78

-3.98

FCNTX vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и JQUA

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-32.92%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.13%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-16.81%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-22.47%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.55%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.15%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и JQUA

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.66%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.08%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

11.79%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

15.69%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.00%

+1.71%

Сравнение комиссий FCNTX и JQUA

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и JQUA

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and JQUA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.07%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs JQUA's -32.92%.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор