PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMVX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMVX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMVX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMVX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%10.33%

Доходность по периодам

С начала года, FCMVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%.

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с TCVIX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий FCMVX и VMVIX

FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FCMVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMVXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.81

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMVX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMVX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMVXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCMVX и VMVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMVX и VMVIX

Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FCMVX и VMVIX

Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMVXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.63%

-61.61%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.43%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-19.81%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-4.73%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-8.52%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.67%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMVX и VMVIX

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMVXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.25%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.75%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

16.36%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

16.10%

+44.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.20%

18.80%

+29.40%