PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMTX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMTX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

FCMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMTX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMTX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M		-0.78%5.40%1.19%6.01%-9.81%1.18%4.28%7.29%0.40%5.47%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FCMTX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FCMTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.23% соответственно.

FCMTX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.01%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.72%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FCMTX:
FCMTX с VMFXXFCMTX с SPMOFCMTX с FCTDXFCMTX с APUSXFCMTX с BATVXFCMTX с DFABXFCMTX с FNILX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий FCMTX и DFSMX

FCMTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

FCMTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMTX
Ранг доходности на риск FCMTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMTXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.68

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

6.50

-5.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.20

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.59

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

21.82

-18.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMTX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMTX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMTX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMTXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.68

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

2.08

-1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.60

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.78

-1.18

Корреляция

Корреляция между FCMTX и DFSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMTX и DFSMX

Дивидендная доходность FCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M		2.76%3.55%2.17%2.22%1.50%2.07%2.52%2.54%2.73%3.21%3.17%2.78%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FCMTX и DFSMX

Максимальная просадка FCMTX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMTX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMTXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-2.66%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.39%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.21%

-1.67%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-1.69%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.06%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.24%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.10%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMTX и DFSMX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMTXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.11%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.35%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

0.68%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

0.78%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

0.77%

+3.26%