PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMTX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMTX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

FCMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMTX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMTX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M		-0.78%5.40%1.19%6.01%-9.81%1.18%4.28%7.29%0.40%1.52%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FCMTX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

FCMTX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.01%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.72%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FCMTX:
FCMTX с VMFXXFCMTX с SPMOFCMTX с FCTDXFCMTX с APUSXFCMTX с BATVXFCMTX с DFABXFCMTX с DFSMX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий FCMTX и DCARX

FCMTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FCMTX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMTX
Ранг доходности на риск FCMTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMTX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMTXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.06

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.97

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.99

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

12.16

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMTX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMTX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMTX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMTXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.06

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.20

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Корреляция

Корреляция между FCMTX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMTX и DCARX

Дивидендная доходность FCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M		2.76%3.55%2.17%2.22%1.50%2.07%2.52%2.54%2.73%3.21%3.17%2.78%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMTX и DCARX

Максимальная просадка FCMTX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMTX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMTXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-12.27%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.93%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.21%

-4.79%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.24%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.76%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.23%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMTX и DCARX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMTXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.51%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.71%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

1.28%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

2.25%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

2.93%

+1.10%