Сравнение FCMO.NEO с WXM.TO
FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and WXM.TO (CI Morningstar Canada Momentum Index ETF) are both Momentum funds - FCMO.NEO tracks the Fidelity Canada U.S. Momentum Index while WXM.TO tracks the Morningstar Canada Target Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCMO.NEO returned 33.56%/yr vs 30.07%/yr for WXM.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for WXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и WXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у WXM.TO с доходностью 19.51%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXM.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 48.30%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и WXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 21.49% | 14.07% | 53.26% | 13.09% | -14.21% | 18.26% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 19.51% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 4.03% |
Correlation
The correlation between FCMO.NEO and WXM.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between FCMO.NEO and WXM.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
WXM.TO
Сравнение FCMO.NEO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | WXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.09 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 22.67 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.22 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и WXM.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и WXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -40.45% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.49% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -12.13% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -4.48% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.13% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и WXM.TO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.05% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 11.85% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 15.03% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 15.85% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.78% | +4.92% |
Сравнение комиссий FCMO.NEO и WXM.TO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WXM.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и WXM.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WXM.TO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.30% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.15% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FCMO.NEO and WXM.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMO.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMO.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for WXM.TO.
FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while WXM.TO tracks Morningstar Canada Target Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.65% for WXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и WXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор