PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

FCMO.NEO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%25.74%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FRNWFCMO.NEO с VFMO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с XMI.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FGEP.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.62

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.21

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.23

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

10.39

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FGEP.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FGEP.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FGEP.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FGEP.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-14.78%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.58%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.14%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.73%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.27%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FGEP.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.70%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

8.30%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

14.57%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.75%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

12.75%

+7.93%