Сравнение FCMAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FCMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FCMAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCMAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMAX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A | -0.80% | 5.28% | 1.20% | 5.85% | -9.83% | 0.96% | 4.15% | 7.25% | 0.35% | 5.52% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FCMAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FCMAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.23% соответственно.
FCMAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.65%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCMAX и DFSMX
FCMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FCMAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FCMAX
DFSMX
Сравнение FCMAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.68 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 6.50 | -5.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.20 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.59 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 21.82 | -18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.68 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.08 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.60 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между FCMAX и DFSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMAX и DFSMX
Дивидендная доходность FCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMAX Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A | 2.67% | 3.43% | 2.09% | 2.15% | 1.44% | 1.86% | 2.46% | 2.50% | 2.68% | 3.18% | 3.13% | 2.72% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FCMAX и DFSMX
Максимальная просадка FCMAX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCMAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -2.66% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.39% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.38% | -1.67% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.38% | -1.69% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.06% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.24% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.10% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMAX и DFSMX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCMAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.11% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.35% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.68% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.78% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 0.77% | +3.25% |