PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMAX с FAHDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMAX с FAHDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCMAX (Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A) and FAHDX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A) are both mutual funds - FCMAX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FAHDX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCMAX returned 1.73%/yr vs 7.59%/yr for FAHDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FCMAX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for FAHDX.

Доходность

Сравнение доходности FCMAX и FAHDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMAX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FAHDX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции FCMAX уступали акциям FAHDX по среднегодовой доходности: 1.73% против 7.59% соответственно.

FCMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.00%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.73%

FAHDX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.85%
1 год
16.12%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMAX и FAHDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		1.12%5.28%1.20%5.85%-9.83%0.96%4.15%7.25%0.35%5.52%
FAHDX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A		7.15%11.79%9.26%12.00%-11.37%10.78%8.72%17.39%-5.44%11.40%

Correlation

The correlation between FCMAX and FAHDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.04

The correlation between FCMAX and FAHDX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с FCMAX:
FCMAX с QQQFCMAX с FSELXFCMAX с FCNTXFCMAX с ATOIXFCMAX с FSMUXFCMAX с FSKAXFCMAX с BATVX
Часто сравнивают с FAHDX:
FAHDX с FSTAXFAHDX с FHIFXFAHDX с VWEAXFAHDX с FDVVFAHDX с SPHIXFAHDX с BNDFAHDX с FELAX

Доходность на риск

FCMAX vs. FAHDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMAX
Ранг доходности на риск FCMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FAHDX
Ранг доходности на риск FAHDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMAX c FAHDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMAXFAHDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.98

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.36

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.60

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.17

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

21.61

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMAX vs. FAHDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHDX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMAX и FAHDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMAXFAHDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.00

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FCMAX и FAHDX

Максимальная просадка FCMAX за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки FAHDX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMAX и FAHDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMAXFAHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-48.43%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.15%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.54%

-7.00%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.38%

-15.29%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.38%

-28.43%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.22%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.20%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.75%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMAX и FAHDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMAXFAHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.65%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

4.35%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

5.52%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.36%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.64%

-3.60%

Сравнение комиссий FCMAX и FAHDX

FCMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAHDX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMAX и FAHDX

Дивидендная доходность FCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FAHDX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHDX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A		4.12%4.45%3.95%4.47%6.87%4.56%3.47%4.26%5.72%4.66%5.28%4.20%
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		2.70%3.43%2.09%2.15%1.44%1.86%2.46%2.50%2.68%3.18%3.13%2.72%

Часто задаваемые вопросы

FCMAX and FAHDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHDX has higher volatility (1.65%) compared to FCMAX (1.20%). In terms of maximum drawdown, FCMAX dropped -16.96% vs FAHDX's -48.43%.

FAHDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMAX и FAHDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор