PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLSX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLSX с FIRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FCLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLSX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLSX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		-3.00%21.45%18.16%20.51%-17.74%16.91%18.37%25.92%-8.31%10.11%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		-0.50%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCLSX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%.

FCLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
17.44%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.05%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с SVOLFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с FGRIXFCLSX с FXAIXFCLSX с FIKFX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FCLSX и FIRMX

FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Доходность на риск

FCLSX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLSX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLSXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.17

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.08

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.41

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLSX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLSX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLSX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLSXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между FCLSX и FIRMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLSX и FIRMX

Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FIRMX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		5.07%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.16%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCLSX и FIRMX

Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLSXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-33.73%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-3.44%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-16.11%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-3.18%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.73%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.85%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLSX и FIRMX

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLSXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.96%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.86%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

4.59%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

5.21%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

4.47%

+11.30%