Сравнение FCLO с RSBT
FCLO (Fidelity CLO ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и RSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | -1.35% |
Correlation
The correlation between FCLO and RSBT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. RSBT — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBT
Сравнение FCLO c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и RSBT
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -23.60% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.39% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -12.49% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и RSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 14.69% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 13.84% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 13.84% | -12.48% |
Сравнение комиссий FCLO и RSBT
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и RSBT
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RSBT в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.03% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and RSBT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор