Сравнение FCLO с MTBA
FCLO (Fidelity CLO ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и MTBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.56% |
Correlation
The correlation between FCLO and MTBA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. MTBA — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение FCLO c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и MTBA
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -3.48% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.44% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.80% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.10% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.95% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.95% | -2.59% |
Сравнение комиссий FCLO и MTBA
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и MTBA
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and MTBA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор