Сравнение FCLO с LQDH
FCLO (Fidelity CLO ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам FCLO и LQDH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between FCLO and LQDH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. LQDH — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDH
Сравнение FCLO c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и LQDH
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -24.63% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.50% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -1.66% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 2.63% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.40% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 6.42% | -5.13% |
Сравнение комиссий FCLO и LQDH
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и LQDH
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности LQDH в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and LQDH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
LQDH has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.04% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор