Сравнение FCLO с FBCG
FCLO (Fidelity CLO ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и FBCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 12.59% |
Correlation
The correlation between FCLO and FBCG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBCG
Сравнение FCLO c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и FBCG
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -43.56% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -5.76% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -11.42% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и FBCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 19.84% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 26.00% | -24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 25.80% | -24.44% |
Сравнение комиссий FCLO и FBCG
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и FBCG
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and FBCG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FCLO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.04% for FBCG.
FCLO is categorized as CLO, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.59% for FBCG.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор