Сравнение FCLO с IWML
FCLO (Fidelity CLO ETF) and IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index. FCLO is actively managed, while IWML is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for IWML.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и IWML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWML
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 68.40%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и IWML
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 18.97% |
Correlation
The correlation between FCLO and IWML is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. IWML — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWML
Сравнение FCLO c IWML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | IWML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и IWML
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и IWML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -60.06% | +59.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.90% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -31.25% | +31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и IWML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 39.98% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 46.31% | -45.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 46.14% | -44.85% |
Сравнение комиссий FCLO и IWML
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и IWML
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and IWML have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
FCLO has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for IWML.
FCLO is categorized as CLO, while IWML is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.95% for IWML.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и IWML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор