Сравнение FCLO с FUMB
FCLO (Fidelity CLO ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и FUMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.71% |
Correlation
The correlation between FCLO and FUMB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. FUMB — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMB
Сравнение FCLO c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и FUMB
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -2.68% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.10% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.19% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 0.78% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.17% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.76% | -0.40% |
Сравнение комиссий FCLO и FUMB
И FCLO, и FUMB имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и FUMB
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FUMB в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.79% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and FUMB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO and FUMB have the same expense ratio: 0.45% per year.
FUMB has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор