Сравнение FCLO с BULZ
FCLO (Fidelity CLO ETF) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). FCLO is actively managed, while BULZ is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -11.88%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 135.83%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и BULZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 64.85% |
Correlation
The correlation between FCLO and BULZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. BULZ — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BULZ
Сравнение FCLO c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и BULZ
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -94.44% | +93.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -33.07% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -58.02% | +57.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и BULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 80.03% | -78.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 91.84% | -90.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 91.84% | -90.48% |
Сравнение комиссий FCLO и BULZ
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и BULZ
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 0.00% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and BULZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
FCLO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for BULZ.
FCLO is categorized as CLO, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.95% for BULZ.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор