Сравнение FCLO с AGZD
FCLO (Fidelity CLO ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. FCLO is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам FCLO и AGZD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.19% |
Correlation
The correlation between FCLO and AGZD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. AGZD — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGZD
Сравнение FCLO c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и AGZD
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -8.46% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.29% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.77% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 2.68% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.60% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.69% | -2.40% |
Сравнение комиссий FCLO и AGZD
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и AGZD
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and AGZD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.04% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор