Сравнение FCLD с WUGI
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. FCLD is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 24.61%/yr vs 33.73%/yr for WUGI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 23.35%.
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 9.99% |
Correlation
The correlation between FCLD and WUGI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between FCLD and WUGI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. WUGI — Ранг доходности на риск
FCLD
WUGI
Сравнение FCLD c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | WUGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.17 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 7.02 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и WUGI
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -56.41% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -17.99% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -27.49% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -3.98% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -16.61% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 5.54% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и WUGI
Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 11.75%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 13.03% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 22.14% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 25.36% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 31.07% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 31.09% | -0.55% |
Сравнение комиссий FCLD и WUGI
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и WUGI
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WUGI в 18.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and WUGI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (13.03%) compared to FCLD (11.75%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs WUGI's -56.41%.
On 3-year performance, WUGI leads with 33.73% vs 24.61% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WUGI has performed better with a 33.73% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.
WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.02% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Esoterica. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.75% for WUGI.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор