PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCLD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCLD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.


FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и SPMO


2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%6.07%

Correlation

The correlation between FCLD and SPMO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.62

The correlation between FCLD and SPMO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Cloud Computing ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FCLD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCLDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.44

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

13.01

-7.73

FCLD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLD и SPMO

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCLDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-30.95%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-12.70%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-20.13%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-1.68%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-4.60%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.35%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и SPMO

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCLDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

10.29%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.73%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

19.48%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

19.65%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

20.48%

+10.06%

Сравнение комиссий FCLD и SPMO

FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и SPMO

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


FCLD and SPMO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 41.53% vs 24.61% for FCLD. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 41.53% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.02% for FCLD.

FCLD is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор