PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с RCAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) is Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FCLD returned 24.61%/yr vs 131.59%/yr for RCAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
14.78%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
34.05%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и RCAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-33.76%

Correlation

The correlation between FCLD and RCAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

FCLD vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLDRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.28

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.46

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

0.92

+4.36

FCLD vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLD и RCAT

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-99.21%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-60.08%

+42.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-67.16%

+32.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-35.60%

+25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-65.98%

+45.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

30.17%

-23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и RCAT

Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 11.75%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

40.71%

-28.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

85.22%

-62.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

120.36%

-92.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

115.04%

-84.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

29,209.75%

-29,179.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и RCAT

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and RCAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to FCLD (11.75%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs RCAT's -99.21%.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор