PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCLD с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCLD и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 4.48%.


FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
10 лет*

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и IETC


2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%9.02%

Correlation

The correlation between FCLD and IETC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between FCLD and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Cloud Computing ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Доходность на риск

FCLD vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCLDIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.84

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

2.30

+2.98

FCLD vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLD и IETC

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и IETC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCLDIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-38.48%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-21.19%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-25.17%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-10.32%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-8.14%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

7.67%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и IETC

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCLDIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

9.62%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

17.85%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

22.11%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

24.70%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

25.44%

+5.10%

Сравнение комиссий FCLD и IETC

FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и IETC

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IETC в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы


FCLD and IETC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs IETC's -38.48%.

On 3-year performance, IETC leads with 25.69% vs 24.61% for FCLD. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IETC has performed better with a 25.69% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.02% for FCLD.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.18% for IETC.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор