Сравнение FCLD с DTCR
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 22.51%/yr vs 27.73%/yr for DTCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 27.23%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
FCLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 27.74%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 27.23% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 13.02% |
Correlation
The correlation between FCLD and DTCR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between FCLD and DTCR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
FCLD
DTCR
Сравнение FCLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.08 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 9.35 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и DTCR
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -38.98% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -14.84% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -24.96% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -14.84% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.19% | -12.25% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.89% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и DTCR
Текущая волатильность для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) составляет 6.61%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.85% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 19.30% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 24.04% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 22.36% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 22.18% | +8.28% |
Сравнение комиссий FCLD и DTCR
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и DTCR
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and DTCR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to FCLD (6.61%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs DTCR's -38.98%.
On 3-year performance, DTCR leads with 27.73% vs 22.51% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 27.73% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.01% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор