PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 24.61%/yr vs 35.29%/yr for AIRR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%9.38%

Correlation

The correlation between FCLD and AIRR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FCLD and AIRR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FCLD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.50

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.22

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.01

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

18.33

-13.05

FCLD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLD и AIRR

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-42.37%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-13.09%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-27.95%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-1.89%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-7.48%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.57%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и AIRR

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

9.32%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

20.81%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

26.19%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

25.45%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

26.36%

+4.18%

Сравнение комиссий FCLD и AIRR

FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и AIRR

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and AIRR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 35.29% vs 24.61% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 35.29% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for FCLD.

FCLD is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор