PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIRX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIRX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIRX и PZRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		-7.07%11.12%4.39%19.73%-19.83%16.21%19.19%30.71%-8.02%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FCIRX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.52%
1 год
2.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с VXUSFCIRX с FIVFXFCIRX с FIGFXFCIRX с VOOFCIRX с FSOSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий FCIRX и PZRIX

FCIRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FCIRX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIRXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.67

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

3.39

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.09

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

14.29

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIRXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.67

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между FCIRX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и PZRIX

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.95%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и PZRIX

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIRXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-43.53%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-10.68%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-30.85%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.20%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.00%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.45%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и PZRIX

Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIRXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.45%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.92%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.17%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.85%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.02%

+0.52%