PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с MMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).

FCIM.NEO и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-1.38%8.06%41.10%19.79%-10.14%25.19%15.75%
Разные валюты инструментов

FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как MMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -1.38%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

MMTM

1 день
1.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.58%
1 год
14.76%
3 года*
21.15%
5 лет*
14.65%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU

Сравнение комиссий FCIM.NEO и MMTM

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOMMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.71

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.10

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.15

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

4.43

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MMTM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.71

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.02

-1.11

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и MMTM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и MMTM

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MMTM в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и MMTM

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки MMTM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и MMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-33.85%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.12%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-23.72%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-5.57%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-4.24%

-48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.87%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и MMTM

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

6.44%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.05%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

20.96%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.54%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

17.28%

+15.02%