Сравнение FCIM.NEO с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FCIM.NEO и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и IDMO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF	9.24%	37.03%	25.38%	16.54%	-12.40%	10.86%	-60.82%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	2.56%	35.65%	22.48%	17.51%	-5.76%	13.28%	16.41%

Разные валюты инструментов

FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 2.56%.

FCIM.NEO

1 день: 1.39%

1 месяц: -3.32%

С начала года: 9.24%

6 месяцев: 16.06%

1 год: 34.31%

3 года*: 27.10%

5 лет*: 16.58%

10 лет*: —

IDMO

1 день: -0.52%

1 месяц: -0.21%

С начала года: 2.56%

6 месяцев: 5.70%

1 год: 26.60%

3 года*: 24.25%

5 лет*: 16.72%

10 лет*: 12.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity International Momentum Index ETF

Название символа

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:

FCIM.NEO с EBNK.TO FCIM.NEO с VXM.TO FCIM.NEO с VCN.TO FCIM.NEO с FCIV.TO FCIM.NEO с XEF.TO FCIM.NEO с FCCM.NEO FCIM.NEO с JIVE

Часто сравнивают с IDMO:

IDMO с MTUM IDMO с IDHQ IDMO с EFG IDMO с AVDS IDMO с IHDG IDMO с SPMO IDMO с IVLU

Сравнение комиссий FCIM.NEO и IDMO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

FCIM.NEO

Fidelity International Momentum Index ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCIM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCIM.NEO	IDMO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.91	1.48	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	2.03	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.31	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.64	2.24	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.09	8.95	+1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCIM.NEO	IDMO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.91	1.48	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.00	1.12	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.10	0.60	-0.70

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и IDMO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF	1.46%	1.59%	1.26%	1.70%	1.86%	2.70%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.77%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и IDMO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCIM.NEO	IDMO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.91%	-39.38%	-28.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.21%	-12.31%	-0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.89%	-27.07%	+0.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.38%	-7.05%	-10.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.29%	-9.85%	-42.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	3.08%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и IDMO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 8.41% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCIM.NEO	IDMO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.41%	8.72%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.15%	12.09%	+0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.09%	18.01%	+0.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.60%	14.96%	+1.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.27%	16.13%	+16.14%

Сравнение FCIM.NEO с IDMO

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и IDMO

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и IDMO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FCIM.NEO

IDMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCIM.NEO и IDMO

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

FCIM.NEO

IDMO

Сравнение FCIM.NEO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCIM.NEO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и IDMO

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и IDMO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и IDMO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)