Сравнение RYCKX с RYCIX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 7.55%/yr vs 3.75%/yr for RYCIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.39%/yr for RYCIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у RYCIX с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции RYCKX превзошли акции RYCIX по среднегодовой доходности: 7.55% против 3.75% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
RYCIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 7.34% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYCIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between RYCKX and RYCIX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYCIX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYCIX
Сравнение RYCKX c RYCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.15 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 0.25 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYCIX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки RYCIX в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -38.96% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.48% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -14.03% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -15.66% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -28.44% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.85% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -7.31% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.78% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYCIX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) имеют волатильность 5.37% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.33% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 10.39% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 13.28% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.74% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 15.35% | +7.72% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYCIX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYCIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYCIX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 16.43% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYCIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYCIX (5.33%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYCIX's -38.96%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор