Сравнение FCGSX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCGSX показывает доходность -6.64%, а FSKAX немного ниже – -6.77%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 21.43% против 13.23% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и FSKAX
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCGSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FCGSX
FSKAX
Сравнение FCGSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.29 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.04 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 5.05 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и FSKAX
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и FSKAX
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -35.01% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.42% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -25.39% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -35.01% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -8.92% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -4.05% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.57% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и FSKAX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.42% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.40% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 18.50% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 17.38% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 18.42% | +4.73% |