PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%10.63%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FCGSX и BBLIX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.10

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.69

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.94

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

3.81

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.31

Корреляция

Корреляция между FCGSX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и BBLIX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и BBLIX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-33.49%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.22%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-28.06%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.80%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.48%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.62%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и BBLIX

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

1.57%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

6.08%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

16.12%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

16.08%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.80%

+4.39%