PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGCX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGCX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGCX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 23.83%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции FCGCX превзошли акции PCLAX по среднегодовой доходности: 12.92% против 12.27% соответственно.

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с FYHTXFCGCX с PCLIXFCGCX с PCLPXFCGCX с RYMEXFCGCX с BICSX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий FCGCX и PCLAX

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

FCGCX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGCX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGCXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.65

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.17

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.92

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.25

8.05

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGCX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGCXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.65

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между FCGCX и PCLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и PCLAX

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и PCLAX

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGCXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-68.19%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-10.92%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-21.75%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-52.00%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.07%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-25.91%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.97%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) составляет 6.16%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGCXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

10.45%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

14.79%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

18.96%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.26%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.64%

-18.10%