Сравнение FCG с MLPI
FCG (First Trust Natural Gas ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. FCG is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCG charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности FCG и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
FCG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 3.91%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCG и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 17.54% | -0.59% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FCG and MLPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCG vs. MLPI — Ранг доходности на риск
FCG
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCG c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCG | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCG и MLPI
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -5.38% | -91.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -2.18% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.39% | -1.49% | -63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 13.05% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 13.05% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 13.05% | +25.24% |
Сравнение комиссий FCG и MLPI
FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и MLPI
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.33% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCG and MLPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.33% for FCG.
FCG is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: First Trust and NEOS. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для FCG и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор