PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCG returned 12.75%/yr vs 3.20%/yr for BSMW. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FCG charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности FCG и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и BSMW

2026 (YTD)202520242023
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%6.50%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between FCG and BSMW is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between FCG and BSMW has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FCG и BSMW

Секторы
FCG
BSMW

Энергетика

99.2%

-

Технологии

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCG
99.2%
BSMW

-

Технологии

FCG
0.8%
BSMW
0.1%

Сырьевые материалы

FCG

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

FCG

-

BSMW

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

BSMW
0.3%

Потребительский защитный сектор

FCG

-

BSMW

-

Финансовые услуги

FCG

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

FCG

-

BSMW

-

Промышленность

FCG

-

BSMW

-

Недвижимость

FCG

-

BSMW

-

Коммунальные услуги

FCG

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

FCG vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.48

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.56

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.39

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

7.53

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BSMW равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.48

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.69

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FCG и BSMW

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-7.57%

-89.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-2.92%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-7.34%

-22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-0.98%

-73.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-1.72%

-63.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

0.92%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и BSMW

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

0.93%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

1.98%

+18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

2.82%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

5.00%

+28.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

5.00%

+33.30%

Сравнение комиссий FCG и BSMW

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и BSMW

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%

Часто задаваемые вопросы

FCG and BSMW have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, FCG leads with 12.75% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCG has performed better with a 12.75% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.15% for FCG.

FCG is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор