PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFY с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFY и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и IGF


2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
-7.94%16.76%11.28%11.06%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%.


FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий FCFY и IGF

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

FCFY vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFYIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.10

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.77

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.10

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

15.62

-13.00

FCFY vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFYIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.10

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между FCFY и IGF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и IGF

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IGF в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и IGF

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFYIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-58.33%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-8.74%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-3.42%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-11.96%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.74%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и IGF

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 4.10% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFYIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.25%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.33%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

12.73%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

13.89%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.81%

+0.90%