PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 18.97% for FUNL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и FUNL

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%9.70%

Correlation

The correlation between FCFY and FUNL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between FCFY and FUNL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и FUNL

Секторы
FCFY
FUNL

Технологии

37.4%
14.6%

Финансовые услуги

11.5%
19.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.8%

Здравоохранение

10.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Промышленность

5.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.0%

Энергетика

4.0%
7.6%

Коммунальные услуги

2.5%
5.0%

Недвижимость

1.9%
4.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

FCFY
37.4%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
FUNL
19.3%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
FUNL
5.8%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
FUNL
6.5%

Промышленность

FCFY
5.8%
FUNL
11.5%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
FUNL
7.0%

Энергетика

FCFY
4.0%
FUNL
7.6%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
FUNL
5.0%

Недвижимость

FCFY
1.9%
FUNL
4.5%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
FUNL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

FCFY vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.19

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.26

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.01

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

23.31

-18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FUNL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.19

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FCFY и FUNL

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-19.35%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-3.83%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.12%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.54%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.82%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и FUNL

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.00%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

5.24%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

8.82%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.16%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.29%

+2.25%

Сравнение комиссий FCFY и FUNL

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и FUNL

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and FUNL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, FCFY leads with 20.70% vs 18.97% for FUNL. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 20.70% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.43% for FCFY.

They also come from different issuers: First Trust and CornerCap. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор