Сравнение FCFY с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
FCFY и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFY и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 23.17% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и CSTK
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
FCFY vs. CSTK — Ранг доходности на риск
FCFY
CSTK
Сравнение FCFY c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.78 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и CSTK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и CSTK
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и CSTK
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -8.87% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -6.78% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -1.26% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 11.70% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 11.70% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 11.70% | +6.01% |