PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FCFWX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.51% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с FFGZXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AIVSXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FCFWX и URINX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFWX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.88

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.68

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.63

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

11.27

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между FCFWX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и URINX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и URINX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-15.27%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.92%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-15.27%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-15.27%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.38%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.93%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.03%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и URINX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.57%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

3.86%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

6.08%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

6.23%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

5.79%

+4.39%