Сравнение FCFWX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -0.06% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.52% соответственно.
FCFWX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.92%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и LTFIX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
FCFWX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FCFWX
LTFIX
Сравнение FCFWX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.99 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.51 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.38 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.60 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.99 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и LTFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и LTFIX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.73% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и LTFIX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -52.73% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -11.48% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -26.80% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -33.50% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -6.06% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -7.70% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.40% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и LTFIX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.91% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 9.34% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 15.96% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 15.42% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 15.80% | -5.62% |