PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%14.19%-3.76%11.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FCFTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.94% против 14.06% соответственно.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с FCTFXFCFTX с VCAIXFCFTX с SGOVFCFTX с FCNTXFCFTX с FSKAXFCFTX с FBGRXFCFTX с FFGZX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FCFTX и SPY

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCFTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.96

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.49

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.27

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.96

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCFTX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и SPY

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и SPY

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-55.19%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-12.05%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-24.50%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-33.72%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.53%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-9.09%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.54%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) составляет 2.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.35%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

9.50%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

19.06%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

17.06%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

17.92%

-11.60%