PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с VCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%14.19%-3.76%11.58%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FCFTX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.19% соответственно.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с FCTFXFCFTX с SGOVFCFTX с FFGZXFCFTX с FSKAXFCFTX с FCNTXFCFTX с FBGRX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX

Сравнение комиссий FCFTX и VCAIX

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

FCFTX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXVCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.64

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.46

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

5.50

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.30

-0.81

Корреляция

Корреляция между FCFTX и VCAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и VCAIX

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VCAIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и VCAIX

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и VCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-11.22%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.78%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-11.22%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-11.22%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.64%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.36%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и VCAIX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.98%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

1.53%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

3.90%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

3.21%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.41%

+2.91%