Сравнение FCFTX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFTX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFTX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFTX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M | 0.09% | 10.77% | 4.65% | 8.99% | -13.60% | 4.87% | 13.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FCFTX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 4.94%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFTX и SGOV
FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FCFTX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FCFTX
SGOV
Сравнение FCFTX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFTX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 20.61 | -19.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 283.87 | -281.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 411.31 | -409.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4,618.08 | -4,609.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFTX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 20.61 | -19.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 14.12 | -13.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 12.34 | -11.85 |
Корреляция
Корреляция между FCFTX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFTX и SGOV
Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFTX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M | 4.70% | 4.70% | 2.56% | 2.24% | 6.83% | 8.60% | 5.58% | 5.52% | 8.73% | 6.18% | 4.19% | 3.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFTX и SGOV
Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFTX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -0.03% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.01% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -0.03% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | 0.00% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.00% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFTX и SGOV
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFTX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.06% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 0.13% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 0.20% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 0.24% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 0.24% | +6.08% |