PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFFX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFFX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		-0.97%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%25.42%-9.19%20.51%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FCFFX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.62% против 4.00% соответственно.

FCFFX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.44%
1 год
17.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.62%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FSELXFCFFX с FSKAXFCFFX с FOTKXFCFFX с FTLSXFCFFX с FRHMX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FCFFX и FIRMX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.38

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.30

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.15

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCFFX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FIRMX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.06%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FIRMX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFFXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-33.73%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-3.44%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-16.11%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-16.11%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.46%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.73%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.87%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFFXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.13%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

2.94%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

4.64%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

5.22%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

4.48%

+10.66%