PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFFX с FAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFFX и FAFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
-0.97%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%25.42%-9.19%20.51%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
-0.81%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FAFFX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции FCFFX уступали акциям FAFFX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.45% соответственно.


FCFFX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.44%
1 год
17.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.62%

FAFFX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.74%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Сравнение комиссий FCFFX и FAFFX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FAFFX в 1.00%.


Доходность на риск

FCFFX vs. FAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFFXFAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.91

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.87

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

8.22

-0.43

FCFFX vs. FAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAFFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFFXFAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между FCFFX и FAFFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FAFFX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности FAFFX в 7.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
7.06%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
7.15%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FAFFX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке FAFFX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FAFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFFXFAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-56.14%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.27%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-27.41%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-31.28%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.38%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.85%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.34%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FAFFX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеют волатильность 5.91% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFFXFAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.92%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.88%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.26%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.16%

-0.02%