PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		-0.97%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%8.99%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FCFFX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.44%
1 год
17.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.62%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FOTKXFCFFX с FSELXFCFFX с FSKAXFCFFX с FTLSXFCFFX с PPLIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FCFFX и FRHMX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FCFFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.45

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.46

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между FCFFX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FRHMX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.06%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FRHMX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-15.96%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-3.42%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-15.96%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.45%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.58%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.13%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

2.94%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

4.63%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

5.23%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

5.14%

+10.00%