Сравнение FCFFX с FRHMX
FCFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFFX charges 1.75%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности FCFFX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCFFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.34%
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCFFX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 10.20% | 20.23% | 11.76% | 17.50% | -18.93% | 14.90% | 16.35% | 8.20% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FCFFX and FRHMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between FCFFX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
FCFFX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCFFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCFFX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCFFX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFFX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFFX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFFX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | — | — |
Сравнение комиссий FCFFX и FRHMX
FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFFX и FRHMX
Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 7.75% | 6.99% | 2.18% | 0.70% | 10.63% | 9.51% | 5.52% | 6.57% | 11.46% | 4.73% | 4.30% | 3.94% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCFFX and FRHMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCFFX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор