PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFFX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFFX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		-0.97%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%25.42%-9.19%20.51%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCFFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.08% соответственно.

FCFFX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.44%
1 год
17.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.62%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FSELXFCFFX с FSKAXFCFFX с FTLSXFCFFX с FOTKXFCFFX с FRHMX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FCFFX и FXAIX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FCFFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.97

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.52

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

7.30

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между FCFFX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FXAIX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.06%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FXAIX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFFXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-33.79%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.13%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-24.50%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-33.79%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.23%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.83%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.53%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FXAIX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFFXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.34%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.53%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.32%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.92%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.05%

-2.91%